自“阿爾法狗”橫掃圍棋界后,，人工智能（AI）這一概念邁著震蕩世界的步伐跨入人們視野。從人機(jī)對(duì)弈到無(wú)人駕駛,，從個(gè)人助理到新聞寫作,，以“人工”的智能，增強(qiáng)人類的智能,，AI在各個(gè)領(lǐng)域奏響時(shí)代的最新音符,。
人工智能是否可以被發(fā)掘出更廣泛的應(yīng)用？答案是肯定的,。2017年10月,，“基金市場(chǎng)的AlphaGo”——AIEQ上市,，成為全球首支應(yīng)用人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行投資的ETF（交易型開放式指數(shù)基金）基金,，可以在投資實(shí)踐中通過(guò)經(jīng)驗(yàn)積累不斷優(yōu)化投資策略,。盡管在長(zhǎng)時(shí)段的驗(yàn)證中，AIEQ的回報(bào)表現(xiàn)并不盡如人意,，但它的出現(xiàn)無(wú)疑揭開了金融市場(chǎng)和人工智能交匯處這個(gè)嶄新領(lǐng)域的帷幕,。
通過(guò)智能方式進(jìn)行金融市場(chǎng)投資？這一概念對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)未免太過(guò)前沿,。然而,，在清華校園中，有一群來(lái)自不同年級(jí),、不同專業(yè)的同學(xué)也在進(jìn)行著相關(guān)的探索和嘗試,，這就是“清華-友山”未來(lái)智能交易興趣團(tuán)隊(duì)。
“清華—友山”未來(lái)智能交易興趣團(tuán)隊(duì)由清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院博士生黃達(dá)于2015年6月發(fā)起創(chuàng)辦,，團(tuán)隊(duì)的研究重心在量化交易及其相關(guān)內(nèi)容,。
量化交易是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從歷史數(shù)據(jù)中海選出能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略的投資方法，能夠極大減少投資者情緒波動(dòng)對(duì)投資策略制定帶來(lái)的影響,。量化投資在國(guó)外并不是一個(gè)新鮮概念,，已有三十多年的歷史，但直到今天,，它在中國(guó)的發(fā)展仍處于初期階段,。
三年前，清華大學(xué)還并沒有開設(shè)相關(guān)課程,，黃達(dá)和其他同學(xué)想把大家召集起來(lái)一起研究,，互相促進(jìn)，形成合力,，更好地學(xué)習(xí)這方面內(nèi)容,。他們堅(jiān)信，量化交易是金融科技的重要內(nèi)容,，對(duì)我國(guó)金融安全有重要意義,。最開始的50名成員大都來(lái)自經(jīng)管學(xué)院和信息學(xué)院，隨著規(guī)模不斷擴(kuò)大,，目前正式注冊(cè)的成員近兩百名,，包羅各個(gè)院系，呈現(xiàn)出多學(xué)科,、多元化的特點(diǎn),，本研融合，研究生占主體,。
“很多工科的同學(xué)數(shù)理基礎(chǔ),、編程基礎(chǔ)好,，做量化交易是一件水到渠成的事情，但是他們不了解這個(gè)領(lǐng)域,，也不知道可以通過(guò)什么途徑進(jìn)入,。”團(tuán)隊(duì)現(xiàn)任理事長(zhǎng)、化工系2015級(jí)博士生張羽鵬說(shuō),，他原本也是一名純粹的工科生,，本專業(yè)研究方向是循環(huán)經(jīng)濟(jì)，于2016年11月加入未來(lái)智能交易興趣團(tuán)隊(duì),。“我們的團(tuán)隊(duì)則為他們提供了這個(gè)途徑,。我們會(huì)整理各式各樣的學(xué)習(xí)素材，同學(xué)很快就能上手并開始解決問(wèn)題,。加入團(tuán)隊(duì)的每個(gè)人只要愿意付出時(shí)間和精力,，就可以獲得專業(yè)的收獲。”張羽鵬說(shuō),。
做量化交易的人經(jīng)常把自己稱為“寬客”（Quant）,。吳謠是團(tuán)隊(duì)中資歷最深的寬客之一。他是經(jīng)管學(xué)院2013級(jí)金融方向博士生,，也是團(tuán)隊(duì)現(xiàn)任隊(duì)長(zhǎng),。他負(fù)責(zé)智能交易團(tuán)隊(duì)的常規(guī)活動(dòng)Q-talk,并常常在首場(chǎng)活動(dòng)“金融市場(chǎng)簡(jiǎn)介與量化投資入門”中進(jìn)行演講。
Q-Talk是未來(lái)智能交易團(tuán)隊(duì)和清華大學(xué)學(xué)生量化投資協(xié)會(huì)共同舉辦的常規(guī)活動(dòng)之一,，旨在立足清華,、面向相關(guān)愛好者舉辦量化投資系列講座，講解量化投資相關(guān)的金融,、數(shù)學(xué),、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域的知識(shí)及其在業(yè)界的應(yīng)用。講座由相關(guān)院系富有經(jīng)驗(yàn)的研究生擔(dān)任助教團(tuán),，并邀請(qǐng)業(yè)界資深人士擔(dān)任嘉賓交流分享,。從人工智能驅(qū)動(dòng)的證券投資，到分級(jí)基金的中國(guó)實(shí)踐,，從全球頂尖投資公司D. E. Shaw Group中國(guó)首次校園宣講會(huì),，到與清華產(chǎn)業(yè)融合和創(chuàng)新研究院合辦的健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展講座，講座主題既“高大上”又“接地氣”,，在注重專業(yè),、前沿,、國(guó)際視野的同時(shí),，不忘對(duì)國(guó)家金融市場(chǎng)的關(guān)注與責(zé)任。
周末,，團(tuán)隊(duì)成員會(huì)再次聚在一起,，舉辦每周的策略小組活動(dòng),。未來(lái)交易團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)興趣分為股票組、期貨組,、AI組等學(xué)術(shù)小組,，每周在固定時(shí)間討論模型、研究策略,，分享每個(gè)人在學(xué)習(xí)實(shí)踐中的經(jīng)歷和收獲,。團(tuán)隊(duì)還在努力搭建一套平臺(tái)，為同學(xué)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),，并幫助同學(xué)們放心地測(cè)試和驗(yàn)證策略,。
在校內(nèi)學(xué)習(xí)研究之外，團(tuán)隊(duì)也積極走出校園,，深入實(shí)踐之中,。團(tuán)隊(duì)與北京基金小鎮(zhèn)、中美其他高校和專業(yè)量化機(jī)構(gòu)均有合作,，促進(jìn)政府,、高校和量化機(jī)構(gòu)深入耦合，幫助量化人才成長(zhǎng)發(fā)展,。團(tuán)隊(duì)多次組織對(duì)外參訪,，通過(guò)調(diào)研杭州基金小鎮(zhèn)的開發(fā)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)模式、參與“2017黑色產(chǎn)業(yè)鏈行情展望暨場(chǎng)外衍生品研討會(huì)”等活動(dòng),，成員們更加深刻地認(rèn)識(shí)了中國(guó)金融市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn),、政策布局，增強(qiáng)把握市場(chǎng)規(guī)律和內(nèi)在成因的能力,。
同時(shí),，團(tuán)隊(duì)成員也通過(guò)團(tuán)隊(duì)或其他途徑參加過(guò)各類實(shí)習(xí)，并在有條件的情況下將投資策略應(yīng)用于實(shí)戰(zhàn)之中,。“興趣團(tuán)隊(duì)是同學(xué)們成長(zhǎng)的平臺(tái),，好多同學(xué)通過(guò)這個(gè)平臺(tái)得到了實(shí)際的策略鍛煉，被推薦到相關(guān)基金公司或其他機(jī)構(gòu)去工作,，表現(xiàn)也不錯(cuò),。”吳謠說(shuō)。
據(jù)張羽鵬介紹,，興趣團(tuán)隊(duì)下一步的發(fā)展計(jì)劃仍將以服務(wù)同學(xué)為導(dǎo)向,。團(tuán)隊(duì)將建立、更新團(tuán)隊(duì)的論壇系統(tǒng),，便于成員協(xié)同工作,、交流討論；同時(shí)致力于完善基礎(chǔ)設(shè)施，完善內(nèi)部的數(shù)據(jù)挖掘,、策略研究和回測(cè)系統(tǒng),。在未來(lái)，團(tuán)隊(duì)或?qū)⒖紤]搭建一套具有商業(yè)價(jià)值的加密策略研究和回測(cè)平臺(tái),。
“量化交易是金融科技很重要的組成部分,，量化交易的前景也與金融科技整體的發(fā)展密切相關(guān)。”張羽鵬說(shuō),，“美國(guó)二級(jí)市場(chǎng)（指證券買賣流通的市場(chǎng)）中量化交易的占比遠(yuǎn)高于中國(guó),。如果以美國(guó)的情況作為對(duì)標(biāo)，國(guó)內(nèi)的量化交易就還有很大的發(fā)展空間,。”今后,，未來(lái)智能交易興趣團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)探索智能交易在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用，幫助學(xué)校和社會(huì)培養(yǎng)相關(guān)人才,，幫助同學(xué)們獲得更多發(fā)展的可能性,。
