自“阿爾法狗”橫掃圍棋界后，人工智能（AI）這一概念邁著震蕩世界的步伐跨入人們視野。從人機(jī)對弈到無人駕駛，從個人助理到新聞寫作，以“人工”的智能，增強(qiáng)人類的智能，AI在各個領(lǐng)域奏響時代的最新音符。
人工智能是否可以被發(fā)掘出更廣泛的應(yīng)用？答案是肯定的。2017年10月，“基金市場的AlphaGo”——AIEQ上市，成為全球首支應(yīng)用人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行投資的ETF（交易型開放式指數(shù)基金）基金，可以在投資實(shí)踐中通過經(jīng)驗(yàn)積累不斷優(yōu)化投資策略。盡管在長時段的驗(yàn)證中，AIEQ的回報表現(xiàn)并不盡如人意，但它的出現(xiàn)無疑揭開了金融市場和人工智能交匯處這個嶄新領(lǐng)域的帷幕。
通過智能方式進(jìn)行金融市場投資？這一概念對大多數(shù)人來說未免太過前沿。然而，在清華校園中，有一群來自不同年級、不同專業(yè)的同學(xué)也在進(jìn)行著相關(guān)的探索和嘗試，這就是“清華-友山”未來智能交易興趣團(tuán)隊(duì)。
“清華—友山”未來智能交易興趣團(tuán)隊(duì)由清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院博士生黃達(dá)于2015年6月發(fā)起創(chuàng)辦，團(tuán)隊(duì)的研究重心在量化交易及其相關(guān)內(nèi)容。
量化交易是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從歷史數(shù)據(jù)中海選出能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略的投資方法，能夠極大減少投資者情緒波動對投資策略制定帶來的影響。量化投資在國外并不是一個新鮮概念，已有三十多年的歷史，但直到今天，它在中國的發(fā)展仍處于初期階段。
三年前，清華大學(xué)還并沒有開設(shè)相關(guān)課程，黃達(dá)和其他同學(xué)想把大家召集起來一起研究，互相促進(jìn)，形成合力，更好地學(xué)習(xí)這方面內(nèi)容。他們堅(jiān)信，量化交易是金融科技的重要內(nèi)容，對我國金融安全有重要意義。最開始的50名成員大都來自經(jīng)管學(xué)院和信息學(xué)院，隨著規(guī)模不斷擴(kuò)大，目前正式注冊的成員近兩百名，包羅各個院系，呈現(xiàn)出多學(xué)科、多元化的特點(diǎn)，本研融合，研究生占主體。
“很多工科的同學(xué)數(shù)理基礎(chǔ)、編程基礎(chǔ)好，做量化交易是一件水到渠成的事情，但是他們不了解這個領(lǐng)域，也不知道可以通過什么途徑進(jìn)入。”團(tuán)隊(duì)現(xiàn)任理事長、化工系2015級博士生張羽鵬說，他原本也是一名純粹的工科生，本專業(yè)研究方向是循環(huán)經(jīng)濟(jì)，于2016年11月加入未來智能交易興趣團(tuán)隊(duì)。“我們的團(tuán)隊(duì)則為他們提供了這個途徑。我們會整理各式各樣的學(xué)習(xí)素材，同學(xué)很快就能上手并開始解決問題。加入團(tuán)隊(duì)的每個人只要愿意付出時間和精力，就可以獲得專業(yè)的收獲。”張羽鵬說。
做量化交易的人經(jīng)常把自己稱為“寬客”（Quant）。吳謠是團(tuán)隊(duì)中資歷最深的寬客之一。他是經(jīng)管學(xué)院2013級金融方向博士生，也是團(tuán)隊(duì)現(xiàn)任隊(duì)長。他負(fù)責(zé)智能交易團(tuán)隊(duì)的常規(guī)活動Q-talk,并常常在首場活動“金融市場簡介與量化投資入門”中進(jìn)行演講。
Q-Talk是未來智能交易團(tuán)隊(duì)和清華大學(xué)學(xué)生量化投資協(xié)會共同舉辦的常規(guī)活動之一，旨在立足清華、面向相關(guān)愛好者舉辦量化投資系列講座，講解量化投資相關(guān)的金融、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域的知識及其在業(yè)界的應(yīng)用。講座由相關(guān)院系富有經(jīng)驗(yàn)的研究生擔(dān)任助教團(tuán)，并邀請業(yè)界資深人士擔(dān)任嘉賓交流分享。從人工智能驅(qū)動的證券投資，到分級基金的中國實(shí)踐，從全球頂尖投資公司D. E. Shaw Group中國首次校園宣講會，到與清華產(chǎn)業(yè)融合和創(chuàng)新研究院合辦的健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展講座，講座主題既“高大上”又“接地氣”，在注重專業(yè)、前沿、國際視野的同時，不忘對國家金融市場的關(guān)注與責(zé)任。
周末，團(tuán)隊(duì)成員會再次聚在一起，舉辦每周的策略小組活動。未來交易團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)興趣分為股票組、期貨組、AI組等學(xué)術(shù)小組，每周在固定時間討論模型、研究策略，分享每個人在學(xué)習(xí)實(shí)踐中的經(jīng)歷和收獲。團(tuán)隊(duì)還在努力搭建一套平臺，為同學(xué)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并幫助同學(xué)們放心地測試和驗(yàn)證策略。
在校內(nèi)學(xué)習(xí)研究之外，團(tuán)隊(duì)也積極走出校園，深入實(shí)踐之中。團(tuán)隊(duì)與北京基金小鎮(zhèn)、中美其他高校和專業(yè)量化機(jī)構(gòu)均有合作，促進(jìn)政府、高校和量化機(jī)構(gòu)深入耦合，幫助量化人才成長發(fā)展。團(tuán)隊(duì)多次組織對外參訪，通過調(diào)研杭州基金小鎮(zhèn)的開發(fā)建設(shè)與運(yùn)營模式、參與“2017黑色產(chǎn)業(yè)鏈行情展望暨場外衍生品研討會”等活動，成員們更加深刻地認(rèn)識了中國金融市場產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)、政策布局，增強(qiáng)把握市場規(guī)律和內(nèi)在成因的能力。
同時，團(tuán)隊(duì)成員也通過團(tuán)隊(duì)或其他途徑參加過各類實(shí)習(xí)，并在有條件的情況下將投資策略應(yīng)用于實(shí)戰(zhàn)之中。“興趣團(tuán)隊(duì)是同學(xué)們成長的平臺，好多同學(xué)通過這個平臺得到了實(shí)際的策略鍛煉，被推薦到相關(guān)基金公司或其他機(jī)構(gòu)去工作，表現(xiàn)也不錯。”吳謠說。
據(jù)張羽鵬介紹，興趣團(tuán)隊(duì)下一步的發(fā)展計(jì)劃仍將以服務(wù)同學(xué)為導(dǎo)向。團(tuán)隊(duì)將建立、更新團(tuán)隊(duì)的論壇系統(tǒng)，便于成員協(xié)同工作、交流討論；同時致力于完善基礎(chǔ)設(shè)施，完善內(nèi)部的數(shù)據(jù)挖掘、策略研究和回測系統(tǒng)。在未來，團(tuán)隊(duì)或?qū)⒖紤]搭建一套具有商業(yè)價值的加密策略研究和回測平臺。
“量化交易是金融科技很重要的組成部分，量化交易的前景也與金融科技整體的發(fā)展密切相關(guān)。”張羽鵬說，“美國二級市場（指證券買賣流通的市場）中量化交易的占比遠(yuǎn)高于中國。如果以美國的情況作為對標(biāo)，國內(nèi)的量化交易就還有很大的發(fā)展空間。”今后，未來智能交易興趣團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)探索智能交易在金融市場中的應(yīng)用，幫助學(xué)校和社會培養(yǎng)相關(guān)人才，幫助同學(xué)們獲得更多發(fā)展的可能性。
